Чым тлумачыцца розніца паміж банкам і нябанкам у Індыі і ва ўсім свеце?


адказ 1:

Банкі павінны быць добра выкарыстаны, каб змагацца з любой крызіснай сітуацыяй. Ёсць незлічоныя выпадкі, калі крэдыторы не змаглі ўрэзацца ў мінулым. Гэта тлумачыць крытычнасць капіталу і рычагі ўздзеяння на схему рэчаў.

Што такое каэфіцыент ўздзеяння на банкі?

Базельскі камітэт па банкаўскім наглядзе (BCBS) увёў каэфіцыент ўздзеяння ў пакет рэформаў "Базель III" 2010 года.

Каэфіцыент ўздзеяння вызначаецца як каэфіцыент капіталу, падзелены на каэфіцыент ўздзеяння, выражаны ў працэнтах. Карпаратыўныя дзеянні - гэта асноўны капітал, а мера рызыкі ўключае як балансавыя, так і пазабалансавыя артыкулы.

У чым мэта каэфіцыента рычага?

Каэфіцыент рычага прыцягнення вызначае асноўны капітал банка ў адносінах да сукупных актываў. Мера выкарыстоўвае асноўны капітал для ацэнкі, наколькі высокі рычаг уздзеяння банка ў параўнанні з яго кансалідаванымі актывамі. Актывы першага ўзроўню можна лёгка ліквідаваць, калі банк патрабуе капіталу ў выпадку фінансавага крызісу. Такім чынам, гэта ў асноўным каэфіцыент для вымярэння фінансавага здароўя банка.

Чым вышэй каэфіцыент крэдытнага ўзроўню першага ўзроўню, тым вышэй верагоднасць таго, што банк вытрымае адмоўныя ўзрушэнні на сваім балансе.

Каэфіцыент ўздзеяння выкарыстоўваецца цэнтральнымі грашовымі органамі як інструмент для забеспячэння дастатковай капіталу банкаў і абмежавання ступені, у якой фінансавая кампанія можа выкарыстоўваць сваю базавую капітал.

Базель III усталяваў мінімальнае патрабаванне ў памеры 3 працэнтаў для каэфіцыента рычага, але пакінуў адкрытай магчымасць павысіць парог для некаторых сістэматычна важных фінансавых устаноў яшчэ вышэй.

Чаму быў уведзены каэфіцыент рычагоў?

Адной з прычын буйнога фінансавага крызісу стала нарошчванне празмернага рычага ўнутранага і знешняга балансу банкаўскай сістэмы. У многіх выпадках банкі стваралі празмерны рычаг утрымання, захоўваючы пры гэтым высокія каэфіцыенты капіталу, заснаваныя на рызыцы. Наступны працэс разняволення ў разгар крызісу прывёў да замкнёнага цыкла страт і зніжэння даступнасці крэдытаў у рэальнай эканоміцы.

BCBS увяла каэфіцыент ўздзеяння ў Базель III, каб знізіць рызыку такіх перыядаў зніжэння часу і шкоду, якую яны наносяць шырокай фінансавай сістэме і эканоміцы. Як разлічваецца каэфіцыент рычага?

Формула каэфіцыента запазычанасці ёсць

(Капітал першага ўзроўню / агульная колькасць кансалідаваных актываў) × 100

Асноўны капітал банка паказаны ў лічыльніку рычага прыцягнення. Асноўны капітал адпавядае статутнаму капіталу, рэзервам даходаў, рэзервам і некаторым інструментам банка з дыскрэнтаванымі дывідэндамі і без тэрміну.

Назоўнікам каэфіцыента ўздзеяння з'яўляецца агульны рызыка банка, уключаючы яго кансалідаваныя актывы, вытворныя экспазіцыі і некаторыя пазабалансавыя ўздзеянні. Базель III заклікаў банкі ўзяць на сябе пазабалансавыя рызыкі, такія як абавязацельствы па выдачы крэдытаў трэцім асобам, чаканне акрэдытываў, акцэнзацыі і камерцыйныя крэдытныя лісты.

У чым розніца паміж каэфіцыентам рычагу і каэфіцыента асноўнага капіталу?

Каэфіцыент дастатковай капіталу ўзроўню 1-га ўзроўню (CAR) - гэта стаўленне асноўнага капіталу банка, гэта значыць капіталу і рэзерваў, да агульнага аб'ёму, узважанага на рызыку. Гэта ключавая мера фінансавай магутнасці банка, якая была прынята ў рамках пагаднення Базель III аб рэгуляванні банкаўскіх рэсурсаў. Ён вымярае асноўны капітал банка ў адносінах да яго агульных рызык.

Каэфіцыент ўздзеяння з'яўляецца паказчыкам асноўнага капіталу банка да агульных актываў. Мера выкарыстоўвае асноўны капітал для ацэнкі, наколькі высокі рычаг уздзеяння банка ў параўнанні з яго кансалідаванымі актывамі, у той час як каэфіцыент асноўнага капіталу вымярае асноўны капітал банка на аснове яго ўзважаных на рызыку актываў.

Што такое абмежаванне пры выкарыстанні каэфіцыента рычага?

Адным з абмежаванняў выкарыстання каэфіцыента рычага з'яўляецца тое, што інвестары спадзяюцца на банкі, каб правільна разлічыць і паведаміць пра свой асноўны капітал і агульныя актывы. Калі банк не паведамляе або не разлічвае гэтыя лічбы правільна, каэфіцыент ўздзеяння можа быць недакладным.

Што РБІ зрабіла ў апошнім ходзе грашова-крэдытнай палітыкі?

ІРБ знізіў каэфіцыент рычага прыцягнення для сістэматычна важных банкаў з 4,5 працэнта да 4 працэнтаў і для іншых банкаў з 3,5 працэнта, каб павялічыць уздзеянне.

Ці прывядзе да зніжэння каэфіцыента рычага прывядзенне да росту крэдыту?

Для добра капіталізаваных банкаў, якія карыстаюцца ЦАР, якія значна перавышаюць нарматыўныя патрабаванні, гэта можа прывесці да павелічэння ўзаемадзеяння. Для банкаў з нізкім капіталам, аднак, дадатковае ўздзеянне павінна мець меншую вагу рызыкі. У адваротным выпадку яны не змогуць падтрымліваць сваю АЎТАМАБІЛЮ, адначасова зніжаючы рычагі ўздзеяння.

Крыніца: Explaner | Чаму стаўка запазычанасці настолькі важная для банкаў