Чым адрозніваюцца Базель III, CCAR і закон Дода Франка? Дзе ўсё выкарыстоўваецца?


адказ 1:
  • Надзвычай вычарпальны закон, які імкнецца поўнасцю ліквідаваць недахопы ў рэгуляванні, выяўленыя фінансавым крызісам 2008 года. Амерыканскі закон (хаця і з пэўнымі экстэрытарыяльнымі эфектамі на клірынг дэрыватываў) складана абагульніць з-за яго велізарнай шырыні, але важныя палажэнні ўключаюць: юрыдычнае адабрэнне ў парадку ліквідацыі (банкруцтва) буйных небанкаўскіх фінансавых устаноў; Патрабаванні цэнтральнага клірынгу да вытворных; Стварэнне офіса па фінансавай абароне правоў спажыўцоў; і розныя змены ў абавязках розных рэгулятараў.
  • Базельскія пагадненні (Базельскія 1, 2 і 3) - гэта міжнародныя стандарты ў адносінах да капіталу і ліквіднасці банкаў. У асноўным яны спрабуюць усталяваць агульныя стандарты вымярэння рызыкі банкаўскіх балансаў. Міжнароднае, але добраахвотнае нарматыўнае пагадненне - краіны прымаюць базельскія стандарты ў сваім тэмпе. Самыя важныя новыя (не ўзятыя з Базеля 2) Правілы Базеля 3 - гэта павышэнне мінімальных стандартаў для асноўнага капіталу (высокая якасць). Увядзенне верхняй мяжы для "сырога" (без узважанага рызыкі) рычага; і стандарты для ацэнкі наяўнасці банкаў наяўных грошай (неабходныя, каб пазбегнуць прабегу, які адбыўся ў Лемана).
  • Гэта штогадовы "стрэс-тэст", які Федэральная рэзервовая сістэма прымяняе да найбуйнейшых амерыканскіх банкаўскіх холдынгаў (уключаючы даччыныя кампаніі замежных банкаў). Ён спрабуе вызначыць верагодны ўплыў некалькіх гіпатэтычных эканамічных сцэнарыяў на нарматыўны капітал кожнага банка. Калі ФРС незадаволеная працай банка ў тэсце, ён можа папрасіць банк прыдумаць план па павышэнні дастатковай капіталу.

адказ 2:

CCAR з'яўляецца вынікам рэформы Уол-стрыт DFA, Раздзел 165 - Палепшаныя нарматыўныя стандарты. CCAR - гэта не толькі набор стрэс-тэстаў, але набор правілаў, якіх банкі павінны прытрымлівацца, якія ўключаюць як якасныя (кіраванне і кантроль), так і колькасныя (CCAR і DFAST) меры. Стрэсавыя выпрабаванні распаўсюджваюцца толькі на буйныя банкі (больш за 50 мільярдаў долараў).

Базель III з'яўляецца добраахвотным, банкі могуць вырашыць не ўдзельнічаць. Аднак ФРБ адаптавала Базель III для амерыканскіх банкаў і зноў зрабіла яго абавязковым у рамках EDA. У залежнасці ад памеру фінансавай установы можа спатрэбіцца стандартызаваны або пашыраны падыход. Патрэбны капітал таксама большы для буйных банкаў і SIFI. Некаторыя метрыкі Базеля ІІІ таксама з'яўляюцца часткай шаблонаў CCAR.

Базель III, як апублікаваў BCBS, мае тры апоры: 1. Дастатковы капітал, пакрыццё рызыкі і рычаг уздзеяння. 2. Слуп - кіраванне рызыкамі і маніторынг. Слуп 3 - рынкавая дысцыпліна.